O Novobanco não espera que o resultado deste teste de stress tenha um impacto negativo nos seus requisitos de capital.

A Autoridade Bancária Europeia aplicou os testes de stress aos principais bancos da Europa, mas o Banco Central Europeu (BCE) olhou especificamente para 41 bancos de menor dimensão que não estavam na amostra inicial da EBA e é aqui que entra o Novobanco.

O banco liderado por Mark Bourke informa que foi submetido ao teste de stress de 2023 ao nível da União Europeia (UE), realizado pelo Banco Central Europeu (BCE).

“O Novobanco tomou conhecimento dos comunicados do BCE relativos ao teste de stress à escala da União Europeia, e dos resultados deste exercício”, lê-se no comunicado.

O cenário adverso do teste de stress foi definido pelo BCE e abrange um horizonte temporal de três anos (2023-2025). à semelhança do teste de stress da EBA.

De acordo com o cenário adverso teórico, o rácio de capital core (CET1) do Novobanco teria um decréscimo de [600-899] pontos base, sendo inferior a 8% após três anos.

Os resultados do exercício de teste de stress não são previsão nem do desempenho financeiro nem dos rácios de capital do Novobanco.

“Ao analisar os resultados, deve também ser considerado que o exercício foi realizado com base no balanço estático de dezembro de 2022. Desde então, o novobanco gerou cerca de 200 pontos base de rácio CET1, sendo o mesmo, atualmente, de 15,1% (fully-loaded), e com uma projeção de geração de capital orgânico de 350 pontos base para o ano de 2023”, explica o banco.

“As projeções para o Novobanco, resultantes do teste de stress, consideram, em média num período de três anos, 55 milhões de euros de Resultado Operacional Core, o que compara com 444 milhões no primeiro semestre de 2023 e, portanto, não considera o perfil de rentabilidade atual, após o banco ter concluído a sua reestruturação”, justifica o banco.

O teste de stress de 2023 na UE “não contém um limiar de aprovação / reprovação, tendo sido projetado para ser usado como uma fonte de informação para o processo de análise e avaliação pelo supervisor (SREP – Supervisory Review and Evaluation Process)”.

O Novobanco não espera que o resultado deste teste de stress tenha um impacto negativo nos seus requisitos de capital.

Recorde-se que a Autoridade Bancária Europeia (EBA) testou os principais bancos da União Europeia incluindo a CGD e o BCP, ambos diretamente vigiados nesse exercício.

O exercício foi coordenado pela EBA e realizado em cooperação com o Banco Central Europeu (BCE), o Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS), a Comissão Europeia (CE) e as autoridades competentes de todas as jurisdições nacionais relevantes.

“O teste de esforço deste ano inclui algumas melhorias importantes em comparação com exercícios de teste de stress anteriores. Estas melhorias incluem um aumento da amostra, com mais 20 bancos, a introdução de elementos descendentes para as receitas líquidas de comissões e taxas (NFCI) e uma análise pormenorizada das exposições sectoriais dos bancos”, refere a EBA em comunicado.

O objetivo do teste de esforço a nível da UE é avaliar a capacidade de resistência dos bancos a um conjunto comum de desenvolvimentos económicos adversos, a fim de identificar riscos potenciais, informar as decisões de supervisão e aumentar a disciplina do mercado, revela a EBA.

Fonte: Jornal Económico